定量风险分析的方法介绍:概率分布法

来源:网络综合 时间:2021-01-19

机率分布表示每个可能事件及其发生机率。这些概率之和是1,因为它们是互斥的。利用历史数据(数据)或理论上的概率分布可以建立实际的概率分布。

(1)历史记录法。

同样的条件下,我们可以通过观察每个潜在风险在长期历史中已经发生的次数,来估计每一个可能的事件的概率,即每一个事件在过去已经发生的频率。但由于人们缺乏广泛和充分的经验,因此无法用这种方法来建立可靠的概率分布。正如前面所提到的,难以获得项目风险的客观可能性。即便存在这样的历史数据,由于样本太少,也不能确定概率分布。外国资料显示,除个别情况外,企业不能依靠自身的历史资料建立年损失总额概率分布,而只能依靠同业协会、私人保险公司、政府部门等提供的辅助信息。但这类辅助信息对同业的依赖性很强,一是仅限于平均损失,而非概率分布;二是这类信息可能与某一企业的情况有所不同。

(2)专家评分方法。

我们应该利用主观概率和综合概率来确定这种风险的概率分布。有人认为主观概率的准确性较差,不利于使用,实际上,这样的专家估算是专家根据自己的专业素质和丰富的实践经验,根据项目的具体情况所作的合理判断。主观慨率可看作客观概率的一个近似值。

(3)理论分配方法。

在历史数据不充分或不可信的情况下,风险管理者可根据一定的理论概率分布对其进行补充或修正,建立风险分布图。

一般风险概率分布为正态分布。正分布可以描述财产损失、交通事故等多种风险的概率分布。在风险分析中也有一些理论上常用的概率分布,如泊松分布、三角形、离散度、阶跃式矩形、梯形、二项分布、对数正态分布等。

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