定量风险分析 我选择外推法

来源:网络综合 时间:2021-01-19

外推法可分为前推法、后推法和旁推法,它们是进行风险分析的有效方法。根据预测理论分析,后推法和旁推法应用效果一般较差,故采用较少,多采用前推法。

前推法,即趋势外推法,属于时间序列法。它的基本原理是利用所获得的按时间顺序排列的历史信息数据,推断未来事件发生的概率和后果,是一种定量的预测方法。外推方法简单,但必须有足够的历史数据。但这一方法也存在缺陷:首先,历史记录不可能完整或没有错误;第二,历史事件的先决条件和环境已经改变,不一定适用于现在或将来;此外,推论法并未考虑事件的因果关系。因为这些缺陷的存在,推论结果可能会有很大的偏差。要纠正这些偏差,有时必须在处理历史数据时加上专家或集体经验。

外推有时必须与理论的概率分布相结合,例如,当历史数据不全或序列显示的趋势不明显时,从理论上分析其服从哪个概率分布,然后再外推。

具体的外推法有:简单平均、移动平均、加权移动平均、指数平滑、季节变化分析、线性趋势等。

风险分析是项目风险管理中最困难的环节。为了追求精确,风险管理人员经常会陷入两难的境地,他们必须运用复杂的概率计算方法,并采用精度较高的模型,但由于资料稀少、时间紧迫,这种方法或模型却不得不放弃。多数风险管理人员宁愿放弃对准确性的较高要求,而采用定性的预测方法,即主观地对风险进行量化。因此根据统计,项目经理中75%所采用的风险分析方法是专家调查评分法。

有时候,风险的概率是无法估计和计算的,项目经理用“高,中,低”来描述风险的数量。有时候为了更精确,就用“高,高,中,中,中,下,低”这样的层次来描述。

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